王同學(xué)
2020-05-11 19:5251分43秒,國債充分時,F(xiàn)FR收益率低,為什么FFR和GC的spread擴(kuò)大?從圖上看應(yīng)該是減小???
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1個回答
Cindy助教
2020-05-12 17:06
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同學(xué)你好,不是這樣理解的哦
當(dāng)國債稀有的時候,物以稀為貴,對應(yīng)的國債的價格就會往上漲,那么國債的收益率就會往下跌。GC曲線就會向下移動,整體的FFR-GC的spread就會增大,老師說的是這個意思哦(#^.^#)
