Phyllis
2020-05-12 07:36請(qǐng)問(wèn)老師The approximation of credit spread = (1 – RR) × PD. This implies ●ABC: 200 bps = (1- RR)/(10%), so RR=80% ●DEF: 300 bps =(1 - RR)/(20%), so RR=85% 答案的公式到底是乘以PD 還是除以PD沒(méi)看懂。 而且視頻講解完全看不了，請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)校目前是否存在系統(tǒng)故障問(wèn)題？ 好多題的答疑目前都看不了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-12 17:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，實(shí)在是不好意思，網(wǎng)校的故障目前已經(jīng)修復(fù)了，所有的視頻解析應(yīng)該都可以正常觀看了，影響到你的學(xué)習(xí)，萬(wàn)分抱歉
至于下面這道題，根據(jù)公式，credit spread=PD*LGD=PD*(1-RR)，正確的書(shū)寫(xiě)形式應(yīng)該如下：
●ABC: 200 bps = (1- RR)*(10%), so RR=80%
●DEF: 300 bps =(1 - RR)*(20%), so RR=85%
我們只要記住公式，就可以算出答案了(#^.^#)
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追問(wèn)
好嘞！多謝老師指教并幫忙解決視頻問(wèn)題；D
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追答
不客氣，應(yīng)該的，加油加油ヾ(?°?°?)??
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