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2018-02-19 21:52老師您好，請您解釋一下這個利率互換來對沖利率變化的風險， 比如說預期利率下降，然后為什么希望久期越長越好，我就不理解這個。 之后至于是該采用哪種互換我都明白，但是我就只是不明白為什么預期利率下降，然后我希望組合的久期是越長越好。 謝謝老師。
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1個回答
Vito Chen助教
2018-02-22 11:33
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同學，你好。這里面有個假設，就是我擁有的是固定收益組合。當利率下降，債券價格上升。所以我希望債券價格上升的更多，對利率更敏感，所以久期長一點更好。
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