蝙同學
2020-05-12 12:58為什么次題符合二項假設即為伯努利分布,sd of EDF的平方不等于PD(1-PD)呢
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1個回答
Adam助教
2020-05-12 17:24
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同學你好,
expected default frequency說的是期望,在一般情況下與違約概率是一個意思。
但在計算方差時,如果沒有給出EDF的方差,用PD*(1-PD)代替,
如果給出了,就直接使用。
了解即可。
這個知識點屬于擴展知識,不在今年的考綱范圍內(nèi),參考意義不大。后期我們會將它刪除
