程同學(xué)
2020-05-12 15:53公式推的時(shí)候,見圖二,左側(cè)的久期d和價(jià)格f到底是ctd bond的,還是underlying的國庫券的?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-05-12 18:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,此處在推導(dǎo)過程中是采用的是CTD債券。這是在推導(dǎo)過程中的默認(rèn)假設(shè)。
洪老師在這個(gè)地方有寫過專門的說明如下圖:
-
回復(fù)Dean:感恩?。?!
