程同學(xué)
2020-05-12 20:08例題里面的計(jì)算的答案，我覺(jué)得是不是這個(gè)公式不能直接將數(shù)值帶進(jìn)去？我按照數(shù)值直接帶進(jìn)去。發(fā)現(xiàn)和答案差一個(gè)百分號(hào)呢怎么？是不是有的變量的單位要變化一下？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-05-13 16:21
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同學(xué)你好，關(guān)于variance swap 在計(jì)算的過(guò)程中是都不帶入百分號(hào)的。比如題干中說(shuō)波動(dòng)率的執(zhí)行價(jià)格K=22%，在計(jì)算過(guò)程中是直接代入22來(lái)進(jìn)行計(jì)算的，而不是0.22。由于平方的存在，代入0.22會(huì)使得數(shù)據(jù)過(guò)小，但這只是小數(shù)分位上的差別，不會(huì)帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響，所以是代入22計(jì)算的。
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