李同學(xué)
2018-02-20 15:54我想請問一下為什么Un-1用-10%呢，題目說的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
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1個回答
Crystal助教
2018-02-22 14:58
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同學(xué)你好哦，這個題目是要讓那個計(jì)算一下未來的一天的波動率，也就是說要計(jì)算的是t+1,所以用的均值和標(biāo)準(zhǔn)差都應(yīng)該是t時間的。
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追問
u用的是t的數(shù)據(jù)，但是6.1258用的是t-1天的數(shù)據(jù)啊
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追答
同學(xué)你好，這個雖然是在t-1的表格內(nèi)的，但是在這個表格內(nèi)表示的是根據(jù)t-1天的均值和波動率計(jì)算出的EWMA的值，也就是t時間的數(shù)據(jù)了。
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