RL
2020-05-13 14:33為什么肥尾，極值出現(xiàn)的機(jī)率就高，反之就低呢？是怎么判斷的？理解不了，單靠記憶很難掌握。老師能講得好理解些嗎？我是個(gè)金融小白
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-05-13 15:56
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李同學(xué)你好，
老師綠色體寫的信息是總結(jié)性的，你可以多讀幾遍，順口就記住了，原理老師應(yīng)該在視頻了也說(shuō)了，你可以抽空找一下，或者讀一下下面的文字：
這里有一個(gè)前提條件，所要研究的分布與正態(tài)分布的方差相同（截圖最后有一個(gè)“same variance”信息），即兩組數(shù)據(jù)通過(guò)方差衡量出的離散程度相同。若所要研究的分布為高峰，說(shuō)明這組數(shù)據(jù)在靠近均值的部分?jǐn)?shù)據(jù)多，分布比較集中。為了保證總體的離散程度相同，則在遠(yuǎn)離均值的地方分布必須比較松散，即極值出現(xiàn)的可能性比較高，所以會(huì)出現(xiàn)“肥尾”的現(xiàn)象。
同理，當(dāng)所研究的分布與正態(tài)分布的方差相同時(shí)，如果所要研究的分布為低峰，說(shuō)明靠近均值的部分?jǐn)?shù)據(jù)少，分布比較松散。為了保證總體的離散程度相同，則在遠(yuǎn)離均值的地方分布必須比較緊密，即極值出現(xiàn)的可能性要比較低，所以會(huì)出現(xiàn)“瘦尾”的現(xiàn)象。
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