Vicky
2020-05-14 10:50不是很懂要求的是什么 對應(yīng)哪個公式的哪個部分?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
錦年助教
2020-05-14 16:41
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同學(xué)你好,這道題其實(shí)給出的信息很多,其實(shí)它是由幾個小問題組成,可以算CAPM也可以算APT下的在不同市場的收益率。像這一問中考察的僅僅是一個CAPM,所以按照題目的要求用E(Rm)也就是6%,乘上AT&T的beta系數(shù),就得到了AT&T的risk premium了。
如果理解并滿意回答,請同學(xué)幫忙點(diǎn)個贊~
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追問
題目問CAPM forecast,那按照公式E(Rp)=Rf+βp[E(Rm)-Rf] 不是應(yīng)該還得加上無風(fēng)險利率嗎?
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追答
同學(xué)你好,這道題所以出得不是特別清楚,做過算過了。考試的時候的題目要求會明確的。
