Fantasticjianzhuo
2020-05-14 15:26D選項的PFE橫軸是point time上的gain/loss,所以PFE只是一個時點上的值吧,并不是一段時間的potential loss,不應該隨著時間而變化嗎,感覺這題ABCD都對呀
所屬:FRM Part II > 信用風險測量與管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-05-15 10:40
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同學你好,極端敞口/潛在未來敞口(Peak Exposure/Potential Future Exposure)是指衡量給定置信水平下未來的極端風險敞口,這是的的確確是一個時點的概念沒有錯。
但是最大潛在風險敞口(Maximum PFE)代表的是給定時間區(qū)間內最大的極端風險敞口,這個是一個時間段的概念哦,對應的時間段只有一個Maximum PFE,所以D選項的說法是不正確的哦
