RL
2020-05-14 22:16聽(tīng)完視頻的解釋以后,就不明白了。這道題講的是什么的
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Bingo助教
2020-05-15 18:05
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同學(xué)你好,本題要求的是the probability that the investment manager will exceed his benchmark return over the two-quarter period 。
就是在下兩個(gè)季度當(dāng)中,表現(xiàn)都好于benchmark的概率。并且題目說(shuō)了,假設(shè)每個(gè)季度業(yè)績(jī)是獨(dú)立的,也就是互不影響。
比如Q1超過(guò)benchmark概率是0.4,Q2超過(guò)benchmark概率是0.6,
那么在業(yè)績(jī)獨(dú)立的前提下,兩個(gè)季度都超過(guò)的概率,就是0.4*0.6
這個(gè)是對(duì)乘法法則的應(yīng)用。
當(dāng)A和B獨(dú)立的時(shí)候,P(AB)=P(A)P(B)
