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2020-05-15 18:45P81協(xié)方差的立體當(dāng)中,研究協(xié)方差的意義在哪里呢?公式是會(huì)計(jì)算了,但沒(méi)弄懂它的應(yīng)用意義
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1個(gè)回答
吳慧敏助教
2020-05-16 21:52
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無(wú)論是在計(jì)量,金融工程還是隨機(jī)分析中,我們都會(huì)到用到協(xié)方差矩陣,即隨機(jī)變量之間的線性相關(guān)關(guān)系。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)
當(dāng) cov(X, Y)>0時(shí),表明 X與Y 正相關(guān)
當(dāng) cov(X, Y)<0時(shí),表明X與Y負(fù)相關(guān)
當(dāng) cov(X, Y)=0時(shí),表明X與Y不相關(guān)
如果往深了講,要花很多時(shí)間學(xué)習(xí)。比如現(xiàn)在經(jīng)常聽(tīng)到的什么什么模型的建立,協(xié)方差就是重要的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之一,想要建立一套有效的模型,不僅要會(huì)代碼,還要明白各種變量的意義,根據(jù)變量找出模型的問(wèn)題,并解決問(wèn)題。
