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2020-05-15 18:45P81協(xié)方差的立體當中,研究協(xié)方差的意義在哪里呢?公式是會計算了,但沒弄懂它的應用意義
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1個回答
吳慧敏助教
2020-05-16 21:52
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無論是在計量,金融工程還是隨機分析中,我們都會到用到協(xié)方差矩陣,即隨機變量之間的線性相關關系。
簡單來說
當 cov(X, Y)>0時,表明 X與Y 正相關
當 cov(X, Y)<0時,表明X與Y負相關
當 cov(X, Y)=0時,表明X與Y不相關
如果往深了講,要花很多時間學習。比如現(xiàn)在經(jīng)常聽到的什么什么模型的建立,協(xié)方差就是重要的檢驗標準之一,想要建立一套有效的模型,不僅要會代碼,還要明白各種變量的意義,根據(jù)變量找出模型的問題,并解決問題。
