wel
2020-05-15 23:52老師，這道題能麻煩給一個(gè)詳細(xì)的解題步驟么？解析里面的答案看的有點(diǎn)蒙。不知道是從哪個(gè)方面下手進(jìn)行計(jì)算查找的
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-18 09:55
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同學(xué)你好，關(guān)于這道題問(wèn)的是基金的volatility是否不超過(guò)15%，這里我們使用卡方分布，代入公式，即S^2/σ^2×(n-1) =〖0.17〗^2/〖0.15〗^2×(40-1) = 50.09. 因?yàn)樵?5%的置信水平下單邊檢測(cè)對(duì)應(yīng)的表值為54.57，所以我們無(wú)法拒絕原假設(shè)：真實(shí)波動(dòng)小于等于15%。
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追問(wèn)
老師，請(qǐng)問(wèn)在什么情況下我們選擇卡方分布呢？就是看答案重的數(shù)值比較大的時(shí)候嗎？
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追答
同學(xué)你好，卡方分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布類(lèi)似，主要描述的是那些大于0 的隨機(jī)變量。如果有涉及到類(lèi)似的計(jì)算，也可以根據(jù)題目中給的條件推測(cè)適用的分布，比如這道題給的是volatility而不是lamtha，那顯然就不會(huì)要我們算泊松分布。
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