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Cindy助教
2020-05-19 15:29
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同學你好,這道題讓咱們選的是tracking error最小的,也就是選和benchmark最接近的,結合下面的表格,我們可以看到,其實這些期限的投資和100millon的benchmark幾乎都不怎么接近,所以我們只能選最佳選項,也就是18和24的組合,對應的是5年和3年的債券組合
至于tacking error var,在投資組合的課程里面我們是有接觸過的,我們只要記住VaR值的計算公式就好,還是有可能會考到的呀(#^.^#)
