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2020-05-16 10:56這里adf檢驗(yàn)，H0是φ＝1不是它的絕對(duì)值等于1嘛？H1是φ＜1，也不是絕對(duì)值小于1？為啥把負(fù)相關(guān)都刨除了呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-18 13:24
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同學(xué)你好，關(guān)于這個(gè)問題，視頻中ADF test這里，老師提到的原假設(shè)實(shí)際上是H0: Gamma=0; H1: Gamma <1; 因?yàn)?Gamma=phi -1，而phi的絕對(duì)值要么是小于1，或等于1（random walk）。那么相應(yīng)的，Gamma=phi -1 要么等于1，要么小于0.
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