陳同學(xué)
2018-02-21 22:12老師，這里為什么不是10%（equity收益率）-0.98（Fixed rate收益率），再乘以np
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-22 10:52
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同學(xué)，你好。固定利率是發(fā)生在未來(lái)四個(gè)時(shí)間點(diǎn)的，而現(xiàn)在要計(jì)算的是30天的valuation，所以需要在后續(xù)4個(gè)payment date的折現(xiàn)值然后進(jìn)行折現(xiàn)。而最后一期的名義本金是發(fā)生在最后一個(gè)payment date的，所以不能直接和目前的equity部分的本金直接相減。因此都需要算上本金，然后乘以NP。
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