任同學(xué)
2020-05-16 17:59Q76:老師,您好這道題D選項(xiàng), 老師說(shuō)IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR,是不是講錯(cuò)了, IMA測(cè)量的是MKT RISK,不應(yīng)該用的是99天的VAR嗎, 只有在BASELII.5中的IMA,應(yīng)為采用了IRC,來(lái)彌補(bǔ)SRC,所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-18 14:05
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同學(xué)你好,不是的哦,這里我們說(shuō)的是保險(xiǎn)公司的VaR值計(jì)算,不是銀行哦,
保險(xiǎn)公司的內(nèi)部模型方法(Internal Models Approach)類似于巴塞爾II中計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)。償付能力標(biāo)準(zhǔn)II框架下,VaR的計(jì)算窗口為一年,置信水平為99.5%。
這兩個(gè)千萬(wàn)不要弄混淆了呀(#^.^#)
