Laurel Li
2018-02-22 07:51這個計算是為什么用的-10%而不是-0.06%。 我們不是都對應前一天的值來計算當天的volatility嗎?
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1個回答
Crystal助教
2018-02-22 10:50
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同學你好,這個題目問的是接下來的一天的波動率,也就是說題目要求的是t+1的波動率,所以最后選用的均值和方差都是t時刻的。在這里我補充一下,就是t-1那一欄中的波動率不是t-1時刻的波動率而是根據t-1時刻的均值和波動率共同計算出來的t時刻的波動率。
