張同學(xué)
2020-05-17 10:51老師好呀 老師你給我講講這個(gè)題吧 這個(gè)我可不知道他想干嘛
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-18 13:03
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同學(xué)你好，其實(shí)很簡(jiǎn)單。
說的就是假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，問以下哪個(gè)策略獲利做大。
由于ABC在不同執(zhí)行價(jià)格下的看漲看跌期權(quán)費(fèi)已經(jīng)給出，xyz在不同執(zhí)行價(jià)格下的看漲看跌期權(quán)費(fèi)已經(jīng)給出，
所以我們只需要判斷ABC的價(jià)格變?yōu)?4.60時(shí)，會(huì)不會(huì)行權(quán)；XYZ的價(jià)格變?yōu)?.13，會(huì)不會(huì)行權(quán)就可以了。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
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追問
ok
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