許同學
2020-05-17 17:36老師在這里講的邏輯有點問題,她說因為有多重共線性,所以F檢驗是高估的,這個是怎么得來的?
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1個回答
Johnny助教
2020-05-17 21:30
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同學你好,說F檢驗高估其實并不嚴謹,因為原版教材上是說多重共線性會使得t檢驗被低估,但并沒有明確說F檢驗會被低估還是高估。不過多重共線性的特點就是不顯著的t檢驗,以及顯著的F檢驗和較高的R平方。其實不用去糾結(jié)多重共線性是否會導致F被高估還是低估,既然教材沒有說,他應該不會考,但是要記得多重共線性的檢測方式是不顯著的t和顯著的F以及較高的R平方即可。
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追問
謝謝老師。
還有一個問題是,如果說多重共線時,T檢驗被低估,那么Sbj被高估,那么是否可以通過SSE, Sbj同方向變化推測出SSE被高估? -
追答
同學你好,在多重共線性中你不能說Sbj被高估因此SSE被高估,因為自變量本身就在相互影響,可能各系數(shù)的Sbj很大,但結(jié)合后這個模型的解釋力度好,所以SSE反而比較小。所以多重共線性無法確定SSE到底是被高估還是低估。
