許同學(xué)
2020-05-17 17:36老師在這里講的邏輯有點(diǎn)問題，她說因?yàn)橛卸嘀毓簿€性，所以F檢驗(yàn)是高估的，這個是怎么得來的？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2020-05-17 21:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，說F檢驗(yàn)高估其實(shí)并不嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)樵娼滩纳鲜钦f多重共線性會使得t檢驗(yàn)被低估，但并沒有明確說F檢驗(yàn)會被低估還是高估。不過多重共線性的特點(diǎn)就是不顯著的t檢驗(yàn)，以及顯著的F檢驗(yàn)和較高的R平方。其實(shí)不用去糾結(jié)多重共線性是否會導(dǎo)致F被高估還是低估，既然教材沒有說，他應(yīng)該不會考，但是要記得多重共線性的檢測方式是不顯著的t和顯著的F以及較高的R平方即可。
-
追問
謝謝老師。
還有一個問題是，如果說多重共線時，T檢驗(yàn)被低估，那么Sbj被高估，那么是否可以通過SSE, Sbj同方向變化推測出SSE被高估？ -
追答
同學(xué)你好，在多重共線性中你不能說Sbj被高估因此SSE被高估，因?yàn)樽宰兞勘旧砭驮谙嗷ビ绊懀赡芨飨禂?shù)的Sbj很大，但結(jié)合后這個模型的解釋力度好，所以SSE反而比較小。所以多重共線性無法確定SSE到底是被高估還是低估。
0
0
1
1
