陳同學(xué)
2020-05-19 15:21為什么峰度可以是X，X，Y，Y，不就相當(dāng)于X,Y都會(huì)影響峰度嗎，與最后一句話不矛盾嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-19 16:30
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同學(xué)你好，關(guān)于峰度，它可以簡(jiǎn)單看成兩個(gè)隨便變量的冪次方總和為4，所以它可以是[E[(X1 - E[X1])^2(Y1 - E[Y1])]^2]/(σx1^2*σy2^2)，即（xxyy); 或[E[(X1 - E[X1])(Y1 - E[Y1])]^3]/(σx1*σy2^3)，即（xyyy）；或[E[(X1 - E[X1])^3(Y1 - E[Y1])]]/(σx1^3*σy2)，即（xxxy）。當(dāng)（xxyy）的情況，即兩個(gè)都取二次方時(shí)，不管X1 - E[X1])或(Y1 - E[Y1]是正還是負(fù)，他們都不會(huì)影響結(jié)果方向，因?yàn)槠椒蕉际钦龜?shù)。關(guān)于Cokurtosis這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，原版書也沒有過多描述，考試也沒有過多要求，所以簡(jiǎn)單了解即可。
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