王同學
2020-05-19 15:28老師好,提問一下關于流動性風險壓力測試的問題,是否可以理解為整體的壓力測試是由ALCO負責牽頭的,而僅涉及到LTP部分的壓力測試是由司庫部門負責的?謝謝!
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1個回答
姚奕助教
2020-05-19 17:59
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這個理解不夠準確,首先,流動性壓力測試本身就是全面風險整體壓力測試的一部分,如果你說的是全面風險整體壓力測試,那么一般由董事會的風管會或者ALCO牽頭是可以的,然后再具體進行分解。如果你說的是流動性風險整體的壓力測試,那么實際上司庫部門并不只是承擔LTP職責,這個太局限,只是流動性的定價而已,司庫部門除了流動性風險管理,還有銀行賬戶利率風險管理職責,所以流動性壓力測試其實就是由司庫部門來承擔的。
