金同學(xué)
2020-05-19 16:45方差計算看不懂。有視頻講解嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-05-19 17:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，關(guān)于這個題目應(yīng)該是上傳過程中出現(xiàn)了亂碼，很抱歉給你帶來不便，同時也非常感謝你的反饋，之后我們會做出相應(yīng)的解析更正，視頻解析也會努力補(bǔ)充到位。這邊為了不耽誤你的學(xué)習(xí)進(jìn)度，先為你提供答案解析以供參考。
均值= 96%×100 + 92%×100 + 88%×100 = $276.
讓 B1, B2和B3 分別代表3支債券的伯努利變量。
如果獨立的話，variance (100B1 + 100B2 + 100B3) = variance(100×B1) + variance (100×B2) +variance (100×B3) = 100^2×variance(B1) + 100^2×variance(B2) + 100^2×variance(B3) =100^2×[variance(B1) + variance(B2) + variance(B3)] = 10,000× [4%×96% + 8%×92% +12%×88%] = 2,176.
StdDev = √2176= $46.65
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