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2020-05-20 12:54老師，這里額外的假設(shè)，上一個老師講的是不能強(qiáng)線性相關(guān)，ρ的絕對值不能大于0.7。這個到底應(yīng)該是怎樣的呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-05-20 13:24
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同學(xué)你好，關(guān)于額外假設(shè)這里，視頻中高老師的意思是x1與x2不能完全線性相關(guān)，即ρ不能是1，假如相關(guān)性比較低一點是可以接受的，比如0.6，當(dāng)然即使是較低的相關(guān)性可能也會產(chǎn)生一些問題，這個在之后的回歸診斷中會涉及到。這與上一個老師的說法其實是不矛盾的，但因為原版書的說法是不能完全線性相關(guān)，所以我們還是以原版書為準(zhǔn)。
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