蔡同學(xué)
2020-05-20 14:32這道題是不是N(d1)的變化有問題,歐式期權(quán)如果分紅,call的價值會降低,不用計算的話就是選A,但是計算出來確比原來的價值還高,如果N(d1)本身不變的話,那計算結(jié)果就是call價值降低的
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1個回答
Adam助教
2020-05-20 16:22
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同學(xué)你好,
正常來說:存在紅利,S會下降,ND1也會跟著下降,如果Nd1發(fā)生變動,ND2也會變動。
這道題給出的額是ND1增加,ND2不變,所以條件設(shè)置的有問題
