蔡同學(xué)
2020-05-20 14:32這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題,歐式期權(quán)如果分紅,call的價(jià)值會(huì)降低,不用計(jì)算的話就是選A,但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高,如果N(d1)本身不變的話,那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-20 16:22
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同學(xué)你好,
正常來(lái)說(shuō):存在紅利,S會(huì)下降,ND1也會(huì)跟著下降,如果Nd1發(fā)生變動(dòng),ND2也會(huì)變動(dòng)。
這道題給出的額是ND1增加,ND2不變,所以條件設(shè)置的有問(wèn)題
