米同學(xué)
2020-05-20 21:06Casebook中冊，derivatives 2015年，Q6，問題A。對于swap和forward的notional principal我理解是啥東西（一個虛擬的計算回報的基數(shù)），但是option的NP的意義是什么呢？option最初的交易就是premium，這個應(yīng)該不是NP吧？
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1個回答
Dean助教
2020-05-21 17:45
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同學(xué)你好，所謂利率期權(quán)，是指將來以約定的執(zhí)行利率去借錢，市場利率高于執(zhí)行利率就行權(quán)，就意味著以相對低的利率去借錢。
但關(guān)鍵利率期權(quán)本身是一個場外期權(quán)，具體要借多少的金額雙方是要約定的，所以會有名義本金。
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