米同學(xué)
2020-05-20 21:07Casebook中冊，derivatives 2014年，Q9，問題B?，F(xiàn)在我們?nèi)绻龅嚼驶Q的情況，是否還是將固定方的duration計算為0.75 x maturity，浮動方的duration計算為reset時段 x 0.5？因為這是14年的題目了，所以我想問一下是否現(xiàn)在還會這樣考這個考點。
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1個回答
Dean助教
2020-05-21 17:48
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同學(xué)你好，有這道題是因為在過往的原版教材中有相關(guān)的說法，今年的教材作者變更，就沒有這個說法了。
如果在考試的過程中，題干中明確的告知固定端的duration 是多少，或者告知乘以具體的系數(shù)，就直接帶入計算，但如果題干中沒有告知相關(guān)信息，要求計算duration 的話，則用老的方法。
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