米同學(xué)
2020-05-20 21:08Casebook中冊(cè)，derivatives 2014年，Q9，問題C。答案中第一點(diǎn)能否被概況為basis risk？或者是從”Futures hedge only … differently than the futures contract.”不算做是basis risk，而僅僅是“Small-cap and mid-cap…underlying the futures contracts”這部分內(nèi)容算是basis risk？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-05-21 17:54
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同學(xué)你好， 這兩句都反應(yīng)了基差風(fēng)險(xiǎn)，它是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動(dòng)不同步所帶來的風(fēng)險(xiǎn)?；?basis)即現(xiàn)貨成交價(jià)格與交易所期貨價(jià)格之間的差，其金額不是固定的。
由于不是完美的1:1走勢(shì)，都是會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的；
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