米同學(xué)
2020-05-20 21:09Casebook中冊(cè)，performance evaluation 2017年，Q3，問(wèn)題C。題干中的criterion 3說(shuō)道“...deviating from benchmark‘s holding’”，對(duì)于這道題答案中選擇的是information ratio。IR=active return/active risk，但是課上說(shuō)active share不一定導(dǎo)致active risk的變化（筆記上也有說(shuō)到），所以這里為什么能說(shuō)IR能夠反映portfolio與benchmark持倉(cāng)的差異呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-05-21 09:41
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同學(xué)你好
那是equity那章的內(nèi)容吧。不同章節(jié)的作者是不同的，所以難免會(huì)有理解不同的地方。
IR的active risk就是衡量組合和基準(zhǔn)差異的指標(biāo)。
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追問(wèn)
所以我能不能理解成，在performance evaluation這部分中，active share增加就是會(huì)導(dǎo)致active risk增加？
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追答
同學(xué)你好
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估這章不講這個(gè)，他只講使用IR可以評(píng)估active risk。能理解不同章節(jié)的出題邏輯了嗎？
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