垂同學(xué)
2020-05-20 21:37請問44分22秒的ppt中的Daily Max Intraday Liq和Client Intraday Credit Usage這兩個公式具體是什么,可以舉個例子說明嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-05-21 11:43
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同學(xué)你好,第一個是每日最大流動資金使用率,這是一種衡量銀行使用日間授信的方法。衡量標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)日最大凈負(fù)余額相對于承諾授信額度的比率。
如,當(dāng)日最大凈負(fù)余額是100,承諾授信額度是1000的話,那么比值就是100/1000=10%
第二個是客戶的日間授信額度使用率,這一指標(biāo)是通過比較客戶的日間透支峰值與已授予的授信額度得出的(類比于信用卡)。,
如客戶的日間透支峰值是50,已授予的授信額度是100的話,那么比值就是50/100=50%
