宋同學
2020-05-20 21:59老師第9題為什么說市場下行，corr↑，這兩個有什么關系嗎？ 為什么corr↑分散效果差？corr=-1到1，-1好，還是1好？
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1個回答
Bingo助教
2020-05-21 17:16
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同學你好，市場下行，此時資產(chǎn)收益之間相關性增強。
比如金融危機的時候，你投資什么都在下跌，其實是資產(chǎn)之間關聯(lián)增強的體現(xiàn)。
當資產(chǎn)之間相關性增強，此時做組合，分散風險的效果就不好。也就是correlation↑，diversification↓。
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追問
老師corr是-1，平方差小，風險小，分散的好ncorr=1，平方差大，風險大，分散不好
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追答
是的，你總結得很對。
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