Phyllis
2020-05-21 01:11如圖請(qǐng)問(wèn)老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級(jí)的時(shí)候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請(qǐng)問(wèn)二級(jí)需要背嗎？（因?yàn)檫@個(gè)公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問(wèn)一下下）。 以及，請(qǐng)問(wèn)老師這種查表題會(huì)考嗎？考的話(huà) 是給一個(gè)整張的表在考試前頁(yè)自己去查，還是這樣子一個(gè)小截圖在圖下面的題呢？ 謝謝。：）
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-21 11:46
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同學(xué)你好，第一個(gè)問(wèn)題，最好背誦一下d1,d2的公式哦，雖然說(shuō)在二級(jí)考到的概率不大，但畢竟還是涉及到了嘛，所以還是逼一逼自己，背一背吧(#^.^#)
第二個(gè)問(wèn)題，考試的時(shí)候，一般正態(tài)分布表會(huì)放在考試卷的最前面，讓我們查詢(xún)的，這種查表題在一級(jí)會(huì)考的，到了二級(jí)，概率會(huì)低一些，但是萬(wàn)一二級(jí)考的就是莫頓模型的話(huà)，查表的可能性還是有的呀(#^.^#)
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追問(wèn)
哈 好滴~了解了，我好好背一下！有“背”而無(wú)患hhh
多謝老師指教！曉得啦 -
追答
同學(xué)你好呀，考試加油加油ヾ(?°?°?)??
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