你同學(xué)
2020-05-21 15:07這塊HS的VaR和前面講的VaR的含義是矛盾的。前面講VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1萬）=95%，那這里就應(yīng)該是第6個數(shù)是VaR；如果是第5個數(shù)，那就應(yīng)該表示P（loss<1萬）=95%；等號的位置決定了VaR是第5個還是第6個~~
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1個回答
Cindy助教
2020-05-21 16:46
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同學(xué)你好，其實第5大的損失和第6大的損失都是可以的，
按照損失從小往大看的話，有95%的損失比VaR小，所以我們采用第5大的損失數(shù)據(jù)作為VaR值，而如果按照損失從大往小看的話，有5%的損失比VaR大，所以我們采用第6大的損失數(shù)據(jù)作為VaR值，
有的習(xí)慣使用第5個，有的習(xí)慣使用第6個?？荚囶}也有這兩種情況都出現(xiàn)過的，不過處于謹慎性的原則，一般選擇更多的是第5大的損失數(shù)據(jù)作為VaR值的，
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