欒同學(xué)
2020-05-21 21:13楊老師我不知道10.10是對(duì)應(yīng)哪個(gè)公式，怎么算出來(lái)的；10.14 也不明白尤其 gamma2 的6 是怎么得來(lái)的，整個(gè)ACF的公式就沒(méi)太明白；10.17也是跟看天書(shū)一樣。麻煩楊老師了
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-22 13:38
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欒同學(xué)你好，關(guān)于這幾個(gè)問(wèn)題會(huì)在下面一一解答，希望能夠幫助到你哦。
10.10 這個(gè)問(wèn)題中涉及到的公式在原版書(shū)165頁(yè)的公式10.17以及這個(gè)公式正下方的variance公式；這道題只需要把已知參數(shù)帶進(jìn)去公式計(jì)算即可，比如Φ_1=1.4，Φ_2=-0.6，d=0.3；所以u(píng)=0.3/(1-1-4-(-0.6));同理把參數(shù)代入variance的公式就可以算出V[Yt];
10.14 這里關(guān)于ADF的計(jì)算簡(jiǎn)單了解即可，考綱對(duì)MA（2）的ADF計(jì)算不作要求。計(jì)算過(guò)程因?yàn)槠拗?，詳?xì)步驟寫(xiě)在附圖里了，其中原版書(shū)的解析有點(diǎn)小問(wèn)題，γ3=6.25σ^2而不是6σ^2。這可能也是導(dǎo)致你困惑的點(diǎn)。
10.17中用到的是原版書(shū)178頁(yè)10.37和10.38這兩個(gè)公式，計(jì)算實(shí)際不復(fù)雜，把參數(shù)直接代入即可，比如order（1，0），AIC=T*LNσ^2 + 2K=250*LN(1.212)+2*1=50.068;同樣的AIC和BIC的計(jì)算不在考綱要求范圍內(nèi)，有興趣的話簡(jiǎn)單了解即可。
最后，老師有個(gè)小小的建議，原版FRM教材的內(nèi)容其實(shí)很廣泛，但很多又不屬于考點(diǎn)，加上篇幅等等因素的限制，很多知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有講得很詳細(xì)。學(xué)起來(lái)就會(huì)覺(jué)得很晦澀難懂，在這些內(nèi)容上話費(fèi)大量的時(shí)間其實(shí)性價(jià)比不是很高。建議可以根據(jù)老師的教學(xué)視頻進(jìn)行學(xué)習(xí)，視頻會(huì)覆蓋幾乎所有考綱內(nèi)的考點(diǎn)，這也是甄別非考點(diǎn)內(nèi)容的一種方法。最后就是謝謝你的提問(wèn)，希望我的回答能夠幫助到你哦。
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追問(wèn)
謝謝楊老師每一次耐心，詳細(xì)又清晰的回答。感恩在讀書(shū)的路上遇到了你??
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追答
不客氣的，能夠幫助到你我也覺(jué)得很開(kāi)心，考試加油哦~
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