周同學(xué)
2020-05-23 00:04能具體說一下整個(gè)的解題思路嗎，謝謝。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-25 10:12
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同學(xué)你好，這道題考查的是variance公式的應(yīng)用，首先題干中告訴我們股票單日收益的波動(dòng)率以及日收益之間的相關(guān)性系數(shù)，要我們求兩天的股票波動(dòng)率，相當(dāng)于是在已知A、B的σ以及ρ的情況下求Variance和volatility。接下來就是把數(shù)據(jù)代入variance公式計(jì)算再開根號得到波動(dòng)率volatilaty即可。另外，解析中應(yīng)該把R=1.6%改為σ_R=1.6%, 這樣會比較清晰易懂。
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