張同學(xué)
2020-05-23 14:26老師你好 這久期和有效久期還不一樣呀 那么凸型怎么算的
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-05-25 15:58
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同學(xué)你好,有效久期是對修正久期MD的近似估計(jì)。
而這道題所說的久期指的是:麥考利久期。
如果你都轉(zhuǎn)換成修正久期。誤差應(yīng)該是不大的。。
凸性的計(jì)算不會進(jìn)行考察。了解一下就行
下圖的凸性計(jì)算是假定連續(xù)復(fù)利。不適用此題
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追問
哦哦 那就得了
謝謝老師哈 -
追答
不客氣哈
