任同學(xué)
2020-05-25 13:13Q5:老師好, 這里算出的s=5%為什么可以用作LVAR中涉及到的cost of liquidity 的均值?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-05-25 15:49
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同學(xué)你好,在計算cost of liquidation的時候,題目如果沒有告訴我們均值,就直接用當(dāng)前的spread代入就可以啦,不然這道題不就沒法算了嘛,
所以,這個不用糾結(jié)的,大膽的用已經(jīng)有的信息就好了呀(#^.^#)
