Secant
2020-05-26 15:12在講到 exposure to expected changes in interest rate volatility時(shí)單老師講到 volatility變化可以調(diào)節(jié)convexity,請(qǐng)問(wèn)為什么,這是固收哪里講的?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-05-26 21:03
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同學(xué)你好
這應(yīng)該是最后一章的內(nèi)容在講MBS的時(shí)候說(shuō)的。
波動(dòng)越大,漲多跌少的好處就越有用,如果波動(dòng)變大,應(yīng)該增加convexity,如果波動(dòng)變小,應(yīng)該減少convexity。
