王同學(xué)
2020-05-26 19:22這里相關(guān)性為1為什么是把所有的var想加?不應(yīng)該相關(guān)性為0的時(shí)候才能想加嗎?這里有點(diǎn)懵了
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-27 15:24
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同學(xué)你好,相關(guān)性為1代表沒有任何的分散化效果,此時(shí)組合的VaR值就等于所有單個(gè)資產(chǎn)的var相加
相關(guān)性為0的話就意味著有分散化效果,此時(shí)組合的VaR值小于所有單個(gè)資產(chǎn)的var相加
