竇同學(xué)
2020-05-27 10:38老師上課說(shuō)信用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)var要求99.9%，信用風(fēng)險(xiǎn)要求單邊99%，這里兩個(gè)都是信用風(fēng)險(xiǎn)，要求不一樣，怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-27 13:54
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同學(xué)你好，關(guān)于這個(gè)地方，老師視頻里應(yīng)該是口誤，在未來(lái)二級(jí)的學(xué)習(xí)中會(huì)學(xué)到，巴塞爾關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要求是99.9%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的置信水平是99%。目前在一級(jí)的考試?yán)?，監(jiān)管對(duì)于各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要求簡(jiǎn)單了解即可。
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