任同學(xué)
2020-05-28 15:08習(xí)題21:老師好,這道題為什么不能從A和D里選呢?能詳細(xì)介紹一下答案里的解法嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-05-28 17:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)檫@里的A選項(xiàng),損失是3.1%,對應(yīng)的累積權(quán)重是0.0481,還沒有到5%,
而這里的D選項(xiàng),損失是2.9%,對應(yīng)的累積權(quán)重是0.0508,超過了5%,
所以5%的VaR值肯定是結(jié)介于3.1%和2.9%之間的,因此,這里的A和D選項(xiàng)就被首先排除了
