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Vicky助教
2020-05-28 17:58
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同學(xué)你好，
cross sectional是說橫截面，也就是同一時間段不同對象的對比，value effect是說價值股的業(yè)績一直優(yōu)于成長股，因此這是符合的。
我們的講義很清晰的分類，建議復(fù)習(xí)一下哦
The overreaction effect是屬于Time-series data
Closed-end investment funds是屬于Other identified anomalies
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追問
老師請可以進一步解釋下什么是overreaction effect嗎？課堂上老師這個沒有展開。
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追答
同學(xué)你好，
比如在之前三五年時間段里股票收益表現(xiàn)很差的公司在后期出現(xiàn)上漲時(翻轉(zhuǎn)) ，漲幅會超過那些之前表現(xiàn)還不錯的公司。這種效應(yīng)可以是由于投資者的過度反應(yīng)所造成的，元論是對未預(yù)期到的好消息還是對未預(yù)期到的壞消息的過度反應(yīng)。
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