昭同學(xué)
2020-05-29 08:37老師,不懂這道題為什么選C
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-05-29 14:50
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同學(xué)你好,
這道題目問的是要確定期權(quán)價格,二項式模型要求:
C是正確的。期權(quán)定價依賴于完全對沖來獲得無風(fēng)險利率的事實,并且基于二項式期權(quán)定價模型,期權(quán)價格在一段時間后的兩個可能變化(即期權(quán)價值的上升或下降)的大小是相等的。這就是二項式模型的假設(shè)之一
