zoki
2020-05-29 14:43能不能講一下473題，答案也是沒看懂，老師
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-29 17:55
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同學(xué)你好，這道題問的是下面哪個(gè)是巴塞爾2和3的缺陷
A選項(xiàng)，說沒有考慮逆周期的緩沖墊，其實(shí)這是考慮到了的，所以A不對
B選項(xiàng)，沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的分散化效果，這是正確的，巴塞爾協(xié)議假定風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為1，整體的風(fēng)險(xiǎn)就等于單個(gè)類別的風(fēng)險(xiǎn)相加（市場風(fēng)險(xiǎn)+信用風(fēng)險(xiǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn)）
C選項(xiàng)，level 1的風(fēng)險(xiǎn)沒有考慮到，這是錯(cuò)的，level 1的風(fēng)險(xiǎn)指的就是風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部之間的風(fēng)險(xiǎn)，比如市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部，會考慮相關(guān)系數(shù)rho,這就是一種風(fēng)險(xiǎn)分散化的考量，所以C不對，
D選項(xiàng)，信息披露沒有要求，這也是錯(cuò)的，巴塞爾協(xié)議2里面的第三支柱就是要求有信息披露的，所以這句話不對
綜合下來，正確的只有B選項(xiàng)了
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