昭同學(xué)
2020-05-29 17:55老師，這道題為什么選A
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-05-29 18:03
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同學(xué)你好，
選項(xiàng)A說的可以用這樣一個(gè)情況來解釋：就是當(dāng)我們持有一個(gè) put option的時(shí)候，在沒到期之前資產(chǎn)的價(jià)格跌到了0，那么此時(shí)賣掉可以賺到最大利潤(rùn)，我們不希望再等。此時(shí)時(shí)間越多，資產(chǎn)只有可能上漲，不可能跌過0，所以如果我們持有的是歐式看跌期權(quán)只能到期時(shí)候賣掉，那么此時(shí)時(shí)間越多，對(duì)我們是越不利的。
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