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Danyi助教
2020-05-29 18:03
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同學你好,
選項A說的可以用這樣一個情況來解釋:就是當我們持有一個 put option的時候,在沒到期之前資產(chǎn)的價格跌到了0,那么此時賣掉可以賺到最大利潤,我們不希望再等。此時時間越多,資產(chǎn)只有可能上漲,不可能跌過0,所以如果我們持有的是歐式看跌期權(quán)只能到期時候賣掉,那么此時時間越多,對我們是越不利的。
