Phyllis
2020-05-30 18:18Which of the following statements is not correct regarding total return swaps (TRS)? A A TRS is designed to mirror the return on an underlying asset like a loan, stock, or even a portfolio of assets. B The payer pays any depreciation in the underlying asset to the receiver C The payer pays any dividends or interest received to the receiver. D The receiver is creating a synthetic long position in the underlying 請問老師選項a. TRS和CLN的difference之一是CLN可以是一籃子資產(chǎn)但TRS總收益互換不可以，所以請問老師a提到了很多資產(chǎn)的portfolio，我覺得感覺a也是不對的，TRS只能針對一個asset不是嗎？
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1個回答
Cindy助教
2020-06-01 14:31
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同學你好，不是的哦，
總收益互換（Total Return Swaps，TRS）是一種信用衍生產(chǎn)品，總收益互換是將標的資產(chǎn)（貸款、債券或其他資產(chǎn)組合）的總收益與LIBOR加上信用價差進行交換，標的資產(chǎn)的總收益包括利息或資產(chǎn)的收益盈虧等。
所以，TRS并不是只針對一個asset的呀(#^.^#)
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