洛同學(xué)
2020-05-31 08:16在23分鐘的地方，未美元升值做對沖不是應(yīng)該在futures上做對沖嗎，為什么要在forward上做對沖，如果在forward上做對沖不是得找一個交易對手嗎，這樣不是又增加了風(fēng)險？
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1個回答
Adam助教
2020-06-01 14:52
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同學(xué)你好，
遠(yuǎn)期和期貨在對沖效果上是比較相近的。
外匯在進(jìn)行對沖時，由于規(guī)模比較大，通常來說更是適合找同樣目的的交易對手來進(jìn)行交易。
而如果使用期貨，由于逐日盯市的規(guī)則，會面臨比較大的價格波動風(fēng)險，而且還要進(jìn)行保證金的補充。
所以相比之下，在外匯市場上遠(yuǎn)期合約優(yōu)勢大一點。
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