木同學(xué)
2020-05-31 11:22老師好，想咨詢，是哪種情況適用vfloat=par？為什么第89題，87題在計(jì)算浮動(dòng)時(shí)都不是這樣做的，而是拿固定與浮動(dòng)的rate相減再乘以par，我還是不太明白，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-01 11:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，浮動(dòng)利息債券在付息日：V=par。
這題只是在算在付息日凈現(xiàn)金流的狀況（收入的coupon，與付出的coupon之間的關(guān)系），不涉及估值
equity swap 交換的是收益率：
而浮動(dòng)浮動(dòng)端的收益率是（期末-期初）/期初。
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