1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-22 16:10
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同學(xué)，你好。Duration gap = Macaulay duration – investment horizon。當(dāng)投資債券的持有期正好是macaulay duration這么長的時(shí)候，正好抵消了再投資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
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回復(fù)：老師答案選的是c是不是答案錯(cuò)了
