蛋同學(xué)
2020-05-31 11:52為什么決定系數(shù)越大越好?決定系數(shù)和系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)嗎???
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-06-01 10:44
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同學(xué)你好,決定系數(shù)是反映模型擬合優(yōu)度的重要的統(tǒng)計量。R2取值在0到1之間,且無單位,其數(shù)值大小反映了回歸貢獻的相對程度,即在因變量Y的總變異中回歸關(guān)系所能解釋的百分比。它越大(接近于1),所擬合的回歸方程越優(yōu)。另外,這邊提到系統(tǒng)性風(fēng)險可以當(dāng)成是一種比喻,在CAPM里面系統(tǒng)風(fēng)險是可以得到風(fēng)險補償,而非系統(tǒng)性風(fēng)險則不能。R^2(類比于系統(tǒng)性風(fēng)險)越高則回歸效果越好,模型解釋的變量越多。
